Сравнение SXR1.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 (^GSPC).
SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR1.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| SXR1.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 12.38% |
| Макс. просадка | -36.91% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SXR1.DE и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и ^GSPC
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и ^GSPC
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.